港元兑美元周一最高大涨0.13%至7.7867，接近2017年年中以来的最高水平。交易员表示，美元的市场利率下跌、机构囤积跨年资金应对监管、港股反弹等 套息交易也就是将获得利息收益作为目的，利用不一样的国家地区，短期时间内不一样的利率，借入低息的货币，将资金转移到高息的货币当中，并且长期的持有的策略，这也就是套息交易。 套息交易通常都是用在利息差大的货币对，当然套息交易也和有着风险 港元曾跌至7.85兑一美元，为今年以来首次，触发金管局入市干预。 3月11日及13日，当港元跌穿7.85，金管局分别买入15亿及39亿港元，以维持港元稳定。 格林大华资本2014年9月成立以来主要开展试点业务包括：仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、基差贸易。 同时，公司可在有效控制风险、保持流动性的前提下，运用自有资金可投资于股票、债券、基金、期货等金融产品以及与风险管理服务业务相关的股权 若风险偏好低，则可关注一些超短期的息差机会。 当前进场的套保成本是多少? 如果进场交易，当前的套保成本大致在0.7%左右，主要可与各大国有行外资行进行套保，同时叠加一定的手续费。 大宗商品贸易 融资套利原理 的价格差异在期货市场先行锁定买入卖出价格（买入境外期货，卖出境内期货），如果价格差缩小，则在期货市场上同时平仓来锁定利润。 也可以说库存套是低利率环境的产物.铝锌的contango基本年化的化在8%左右. 套息交易不能随便玩，通常是吃了利息输了本金，那如何才是正确的姿势呢？ 历史大底+顺便吃息+轻仓 此公式足矣. 2019-07-10 22:26 0 条评论
国际金融报-人民网 - People 利差致下跌 分析指出，美国和中国香港之间息差持续扩大，是近期港元贬值的主要原因。随着经济复苏，美国率先回归利率正常化，使得投机者利用利差的扩大来做套息交易。通过沽出低息港元买入高息美元，来赚取利差。
2 、 利率互换套保过程中值得注意的风险. 使用利率互换可以对冲现券收益率波动的风险，但无法完美的做到将利率风险敞口降为 0 ，实际套保过程中也面临一定的风险，从而导致套保比例不稳定，套保效果不佳。 基差风险：我们可以将利率互换套保组合拆解。 套期保值(hedging),俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。 中美贸易战中的利率平价理论应用 中美贸易战正在如火如荼地进行，但是从目前的攻守态势来看，美国是进攻的一方，中国是防守的一方。两国经济金融指标的表现，也呈现巨大的差异： 股市方面，2018年前7个月，上证综指（000001.sh）、沪深300（000300.sh）、创 2113 Libor-OIS息差 OIS 隔夜指数掉期 Overnight Index Swap 定义： 5261 一种 利率 掉期，将 4102 隔夜利率交换成 为若 干固定 1653 利率 。 隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。 2020年3月30日 利率差扩大对冲套利力度的必然增加汇率风险. 一般而言，若两国利率利差扩大势必 存在套利套息空间。 但复工复产期间的货币宽松使得国内外差异巨大，利差之间 资金涌入国内影响汇率，影响金融市场，进而影响贸易的风险在增加
【摘要】：套息交易是对货币间利差投机的行为,是近年来国际外汇市场一种主要的交易手段。套息交易导致资本的无序流动,汇率价格的剧烈波动以及资产价格泡沫的膨胀和破灭。本文首先从利率平价理论分析套息交易产生的机制,采用多种方法对套息交易规模进行估算,研究套息交易产生的根源 套息交易概念?（外汇套息交易躺赚法）,套息交易的概念：比如银行赚取的利差，就是来源于银行放款的利率略高于银行存款的利率。当资金体量足够大时，就可以为银行创造大量的收入。而大家可以把相对高利率的货币想象成银行的放款利率，相对低利率的货币想象成银行的存款利率，把借低买高 历年央行贷款利率调整查询（附表）2019中央银行贷款基准利率表一; 若银行加息，以前办的房贷利息也会涨吗？ 2019年2月22日工商银行贷款利率查询表一览; 首套房贷利率继续下降 总利息减少多少？ 2019年2月23日成都银行公积金贷款利率查询表一览 若港美息差仍然维持较大差距，市场套息交易活动或会持续，以致港元于未来一段时间继续偏弱，并可能再次触发弱方兑换保证，亦符合联合汇率
做外汇如何赚取库存费（隔夜利息差）_计算 【套息交易】 套息交易是一个关于外汇和息差的问题。为了寻求高收益，钱在各国游走，流向每日都能收取利息的高收益货币，卖出低利率货币，从中获利，随著时间的推移利息收益也能相当可观。 汇率改革背景下的人民币套息行为分析 -期货频道-和讯网 贸易部门的套息 行为 改善时并未同步改善，因此我们可以将这一次背离理解为人民币利率的下降：2008年人民币利率出现了大幅下跌，与美元利差出现下滑，其中与美元的利差在2009年3月一度为负，这样的利率水平使得企业在获得了持有外汇的权力下倾向于 套利交易 - MBA智库百科 套利交易(Interest Arbitrage Transaction；carry trade)套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易，随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量