根据法兴交易员表示,上周场外期权市场的引伸波幅有下跌趋势。恒生指数3 个月场外期权的引伸波 幅下跌1 个波幅点至17% ,国企指数的3 个月场外期权的引伸波幅下跌4 个波幅点至26.5%。至于3 炒家除了会投机升跌,还会投机波幅。期权多用作炒波幅。 在1995年时,衍生金融工具投机得到臭名远播。尼克·李森,霸菱银行的一名交易员,造成13亿美元的损失,令这家有数百年历史的金融机构破产。 和讯网:和讯的各位网友大家好!欢迎收看本期"期货大讲堂"节目,上期的节目当中,我们讲解了期权的基本特点以及投资建议,这期节目我们将讲解期权是如何交易的,以及交易盘面是什么样的,交易过程中应当注意哪些盘面的因素? 外汇市场过去五年来最剧烈的振荡走势现已显现日趋缓和的迹象,特别是上周欧元波动性降至3月以来最低,这对于那些想从2011年来最差月度战绩中"打翻身仗"的外汇交易员而言,无疑是个"噩耗"。随着全球各国央行在增长放缓之际纷纷重申要使政策更具可预见性,衡量市场预期波幅的指标如今
摩科瑞高级交易员刘涛指出,铁矿石价格在2016年波幅增大,而贸易商的行为也发生了转变,变为倾向于直接跟矿山拿货。 "现在所有的大贸易商更喜欢跟着钢厂后面拿货,而贸易商的货则是越来越少。 根据法兴交易员表示,上周场外期权市场的引伸波幅有下跌趋势。恒生指数3 个月场外期权的引伸波 幅下跌1 个波幅点至17% ,国企指数的3 个月场外期权的引伸波幅下跌4 个波幅点至26.5%。至于3
以交易为生2:卖出的艺术,作者:(美)亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)著,马福云 译,机械工业出版社 出版,欢迎阅读《以交易为生2:卖出的艺术》,读书网|dushu.com 《交易圣经:穿越各类投资市场的通则》扫描版[epub], 内容介绍: 技术与复杂的预测方法可以帮你了解市场的趋势,但却很难让你盈利。真正能让交易者在市场残酷的搏杀中胜出的是强大的交易心理,以及清醒地认识风险与细致的资金管理筹划,这一切构成了完整的交易系统。 设该银行交易员在一天内作了5笔美元兑英镑的即期外汇交易: 美 元 买入 100 100 100 卖出 100 100 汇率 0.6330 0.6340 0.6350 0.6330 0.6340 买入 63.5 63.4 英 镑 卖出 63.3 63.3 63.3 在收盘时,该银行有美元多头100万,英镑空头63.1万。 根据法兴交易员表示,上周场外期权市场的引伸波幅呈下跌趋势。恒生指数3 个月场外期权的引伸波 幅下跌1 个波幅点至19% ,国企指数的3 个月场外期权的引伸波幅下跌1 个波幅点至28%。至于3 外汇期权由于其自身的一些特点(买入期权时,最大亏损就是期权费,而不用担心出现更大幅度亏损的可能),买入外汇期权本身的风险已经得到了降低;但由于其交易在某种程度上相当于50-100倍的保证金交易,所以其实际风险还是大于实盘的,但小于保证金
自从我的交易系统加了这个波动率维度,假突破基本伤不到我,反而我很喜欢假突破,我想现在大家应该我懂我了,哈哈! 下一步看看怎么移植到期权交易上,总结经验,以后在与大家分享! 文章同步发布与个人公众号:多维交易员! 引伸波幅详解 | 认股证 | 法巴轮证课程 | 法巴学堂 套回窝轮,如果正股价格突然变得波动,发行商用作对冲窝轮的期权,引伸波幅都会变动,这样交易员就会把期权引伸波幅的变化,反映在窝轮的引伸波幅上,这样窝轮的引伸波幅就会出现变化。 好像上一节课所说,引伸波幅升,call轮跟put轮价格理论上都会 港交所:美元兑人民币(香港)期权有效管理汇率风险 期货产品创多 … 港交所:美元兑人民币(香港)期权有效管理汇率风险 期货产品创多项纪录 1评论 2017-08-18 14:06:26 来源: 智通财经网 3天狂撸22%利润! 智通财经app获悉,港交所发表《香港交易所美元兑人民币(香港)期权合约─人民币货币风险管理的工具》研究报告,探讨人民币汇率改革以来的宏观环境变迁,并指出 【0414操盘日志】Option Jack:对市场保持无知才是称职交易员 …
但交易员们认为,这种情况将在几周内发生改变。上周五,交易员们纷纷买入9月到期的vix指数看涨期权,即押注未来几周内标普500指数的波幅将扩大。看涨期权可使得交易员在期权合约到期前,以执行价买入期权标的物。 据《金融时报》和美国博客网站BI报道,这名交易员被称为“50美分”(50 Cent),他因以50美分的价格购买了芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数