华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 量化阿尔法策略，追求超额收益 本集合计划基于基本面多因子量化模型客观构建超额收益股票现货组合，通过阿尔法策略 对股票现货组合和股指期货合约进行数量化配置，全面性、系统性地扫描市场数据，同时 股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起一、阿尔法到底是什么股票量化投资是一个庞杂纷繁的问题，从来源于民间的技术分析到现代金融学的基石投资组合理论，从服务股民的大v战法和选股器到纵横华尔街的火箭科学博士和barra风险模型，似乎所 Alpha因子表示一些给定的信息和未来的回报之间的预测关系。 通过将这种关系应用于多个股票，能够产生阿尔法信号，然后从中交易。 开发一个好的alpha信号是很有挑战性的，那么用Alphalens能让事情变得更简单，因为一套用于分析alpha因素的常用工具会对量化 实证因子有效性：市盈率 [图片] Barra 结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。 因为涉及极其学习领域，践行录也不是特别了解，这里不做过多的阐述。简单说来，阿尔法狗提升围棋能力的方式就是通过一种 "有监督的学习" 。当然这个不是我们要探讨的重点，践行录想说的是阿尔法狗的下棋逻辑。 阿尔法模式【Alpha】 这是Authorware 5中新增的一种绘图模式。 他向记者介绍，在他的量化模型中，主要分为三大模块：阿尔法模型、风险模型和交易成本模型，阿尔法模型来更多地实现模型的阿尔法收益率
May 16, 2020 阿尔法策略和beta策略的区别？ - 360doc 1、什么是阿尔法策略？ 投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。 算法交易：阿尔法超额收益从何来？ 中国基金报
但实际上这对于阿尔法策略并不是一种合理的预期。因为阿尔法没有对标的指数，因此人们很难预判阿尔法的收益情况具体怎样，所以当我们讲阿尔法的周期表现时，有些虚无缥缈。但事实是阿尔法的获取并非总是稳定，更多的是会受到市场环境的影响。 选股方面考虑一下几个因子： 市值，盈利增长率，收入增长率，市盈率 从沪深300选取市值最小的X只股票(X当前选取了60)，然后分别对上面4个因子排序打分， 然后综合总得分从小到大排序，选取前20的股票 每月调整一次仓位，股票7成仓位，等市值卖出300etf 如果实盘中是IF的话，股指限制前10%左右的
四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货CTA、高频交易 - 码 … 本文章向大家介绍四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货cta、高频交易，主要包括四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货cta、高频交易使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项，具有一定的参考价值，需要的朋友可以参考一下。 量化交易alpha、beta、shape等基本概念梳理 - 百二雄关 - 博客园 多因子选股通过一些因子来构建投资组合，获取风险因子的风险收益。 2、如果是持有几天的策略，持有天数不太确定，如何来计算sharp等比率呢？ 解决办法一：计算每天收益率，与基准比率来比较。 阿尔法搬运工 - 雪球 阿尔法搬运工,美国资产管理公司合伙人，管理全球资产超过10亿美金，发行了5个主动管理型etf。专注因子投资，美股研究，全球资产配置，管理期货等，致力于将复杂的金融知识以简单的形式呈现给投资者。
2019年4月4日 伴随指数大涨，量化私募指数增强及市场中性产品业绩同样抢眼，交易型 国内市场 目前还处于阿尔法的黄金时期，还能够在常见因子上获取超额 2020年4月13日 例如：**盘价close这个alpha因子表达式，背后的假设就是股价越高 使用保证金( 投资金额/交易数量)粗略衡量alpha对交易成本的敏感度，较高的 2018年2月13日 在进行反向投资的时候，可以利用一些市场交易数据指标，另外就是从 比如说在 挖掘或者优化阿尔法因子方面，能够发掘一些新的有效的因子。 这里我们通过构建一个多因子选股模型来帮助我们构建股票组合。 能产生的交易 费用，来估算手头拥有的资金能构建多大规模的Alpha 套利头寸，公式如下：. 2019年8月16日 无论国内还是国外，多因子选股都是最主要的策略，同时大部分量化策略 在现阶段 ，由于期货长期贴水，低频阿尔法策略获取稳定超额收益越来越难，高 但CTA策略 主要属于趋势交易，2016年底开始，国内商品期货市场的不规律